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[국내선물] 미국달러선물,옵션 이론가격 파라미터 변경 안내

2023.05.15 161

1. 한국거래소 KRX 공문 입니다.



2. 미국달러선물,옵션 이론가격 파라미터 중 하나인 LIBOR의 산출 중단 예정에 따라, 해당 금리를 아래와 같이 변경하여 이론가격을 산정하고자 하오니 아래 내용 및 한국거래소 법규 제'개정 예고(파생상품시장 업무규정 시행세칙 개정예고, '23.5.10)을 참고하시기 바랍니다.



-  아  래  -



1. 변경내용 : 미국달러선물'옵션 이론가격 파라미터 중 LIBOR -> SOFR 기반 금리



2. 이론가격 활용 : 거래가 없는 종목의 정산가격 등에 활용


* 금리 변경시, 거래가 없는 미국달러선물 장기월물의 정산가격 등에 영향을 미칠수 있음



3. 변경시기 : '23.5.30(화) 장종료 시점. 끝.

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